Moving Media Stata 12

jolly Stata e scorciatoie caratteri jolly sono estremamente utili. Essi possono risparmiare un sacco di tempo, così come creare codifica i risultati che sono altrimenti impossibili o estremamente difficile da bagnare altrimenti up. Vediamo prima di generare una manciata di variabili da sperimentare su: gl Un c3a3aa A1 A2 A3 b2 b3 b4 c3 c4 c5 a3a3 serie ben definita OB 12 Questo ciclo volontà attraverso ogni elemento del globale A e generare variabili corrispondenti. foreach v in A vrnormal gen () Ora, se vogliamo usare solo alcune delle variabili con caratteri jolly. A. permette per un carattere di essere somma selvaggio una volte si possono utilizzare le combinazioni di stelle e. a bersaglio specifici gruppi di variabili riassumono 3a A stella permette a qualsiasi numero di caratteri per essere somma selvaggio un Possiamo anche fare riferimento alle variabili attraverso specifiche raggio variabile: Stata 14 nuovi Stata 14 è un pacchetto statistico completo, integrato che fornisce tutto il necessario per l'analisi dei dati, la gestione dei dati, e la grafica. Stata non è venduto in moduli, il che significa che si ottiene tutto ciò che serve in un unico pacchetto. OxMetrics OxMetrics fornisce una soluzione integrata per l'analisi econometrica delle serie storiche, la previsione, la modellazione econometrica finanziaria, o l'analisi statistica di sezione e dati panel. EViews NUOVO EViews 9 offre ricercatori universitari, aziende, agenzie governative, e gli studenti l'accesso a potenti strumenti di statistica, previsione e modellazione attraverso un'innovativa interfaccia orientata agli oggetti, facile da usare. Previsioni meteo Pro Pro è un software veloce, facile e precisa la previsione per i professionisti. GAUSS GAUSS è un veloce, potente suite, altamente adattabile di software e strumenti analitici. NVivo NVivo è un software che supporta la ricerca metodi qualitativi e misti. Esso consente di raccogliere, organizzare e analizzare il contenuto. Ultima versione: Stata 14 (aprile 2015) Sistema operativo: Windows, Mac OS, i comandi di analisi Linux New bayesiana trattamento ad effetto analisi IRT (Item Response Theory) Analisi supporto per Unicode Stata in nuovi linguaggi nuovi comandi di serie temporali e molto di più di licenza per l'utente accordo Stata 14 è un pacchetto statistico completo e integrato che fornisce tutto il necessario per l'analisi dei dati, la gestione dei dati, e la grafica. Stata non è venduto in moduli, il che significa che si ottiene tutto ciò che serve in un unico pacchetto. E, si può scegliere una licenza perpetua, con niente di più per comprare mai. Le licenze annuali sono inoltre disponibili. Tutti i seguenti sapori della Stata hanno lo stesso set completo di comandi e funzioni e manuali compresi in versione PDF all'interno di Stata. StataMP: la versione più veloce di Stata (per i computer dual-core e multicoremultiprocessor) StataSE: Stata per grandi insiemi di dati StataIC: Stata per dataset moderate dimensioni Piccolo Stata: Una versione di Stata che gestisce i piccoli insiemi di dati (per gli acquisti educativi solo). Il confronto delle caratteristiche StataMP è la versione più veloce e più grande di Stata. La maggior parte dei computer acquistati da metà del 2006 possono usufruire del multiprocessing avanzata di StataMP. Questo include il processore Intel Coretrade 2 Duo, i3, i5, i7, e il chip dual-core AMD X2. Sul chip dual-core, StataMP corre 40 più veloce in generale e 72 più veloci dove è importante - sui comandi di stima in termini di tempo. Con più di due core o processori, StataMP è ancora più veloce. StataMP è una versione di StataSE che gira su computer multiprocessore e multicore. StataMP offre il più ampio supporto per i computer multiprocessore e computer multicore di qualsiasi statistica e il pacchetto di gestione dei dati. La cosa eccitante StataMP, e l'unica differenza tra StataMP e StataSE, è che StataMP corre fastermuch più veloce. StataMP consente di analizzare i dati in una metà a due terzi del tempo rispetto a StataSE ed a basso costo desktop dual-core e computer portatili e in un quarto alla metà del tempo su desktop quad-core. StataMP corre ancora più veloce sui server multiprocessore. StataMP supporta fino a 64 processorscores. In un mondo perfetto, il software sarebbe correre due volte più veloce su due core, quattro volte più veloce su quattro core, otto volte più veloce su otto core, e così via. In tutti i comandi, StataMP corre 1,6 volte più veloce su due core, 2,1 volte più veloce su quattro core, e 2,7 volte più veloce su otto core. Questi valori sono miglioramenti mediani velocità. La metà dei comandi vengono eseguiti ancora più veloce. Sull'altro lato della distribuzione, alcuni comandi non più veloci, spesso perché sono intrinsecamente sequenziale, ad esempio comandi di serie temporali. Stata lavorato duramente per fare in modo che i guadagni di prestazioni per i comandi che richiedono più tempo per l'esecuzione sarebbero maggiori. In tutti i comandi di stima, StataMP corre 1,8 volte più veloce su computer dual-core, 2,8 volte più veloce su computer quad-core, e 4,1 volte più veloce su computer con otto core. StataMP è di 100 compatibili con altre versioni di Stata. Le analisi non devono essere riformulati o modificato in alcun modo per ottenere miglioramenti di velocità StataMPs. StataMP è disponibile per i seguenti sistemi operativi: Windows (32 e 64 bit i processori) di Mac OS X (i processori Intel a 64-bit) Linux (32 e processori a 64-bit) Solaris (64-bit SPARC e x86-64) . Per eseguire StataMP, è possibile utilizzare un computer desktop con un processore dual-core o quad-core, oppure è possibile utilizzare un server con più processori. Se un computer dispone di processori separati o un processore con più core non fa alcuna differenza. Altri processori o core rende corsa StataMP più veloce. Per ulteriori consigli su purchasingupgrading per StataMP o per le query di hardware, si prega di contattare il nostro team di vendita. Stata SE esegue nello stesso modo come StataMP, consentendo lo stesso numero di variabili e osservazioni e l'unica differenza è che non è progettato per l'elaborazione parallela. Inoltre, StataSE, StataIC e Piccolo Stata si differenziano solo per la dimensione di dati che ciascuno può analizzare StataSE e StataMP può andare bene i modelli con più variabili indipendenti di StataIC (fino a 10.998). StataIC permette dataset con ben 2.047 variabili. Il numero massimo di osservazioni è 2.14 miliardi di dollari. StataIC può avere al massimo 798 variabili a destra a fianco in un modello. Piccola Stata è limitata ad analizzare set di dati con un massimo di 99 variabili e 1.200 osservazioni. Piccolo Stata può avere al massimo 99 variabili a destra a fianco in un modello. Confronto delle funzionalità Il numero massimo di osservazioni è limitato solo dalla quantità di RAM disponibile sul sistema. Se sei uno studente o un professionista di ricerca stagionato, una serie di pacchetti Stata sono disponibili e progettati per soddisfare tutte le esigenze. Tutti i seguenti sapori della Stata hanno lo stesso, insieme completo di comandi e funzioni e includono la documentazione in formato PDF: StataMP: la versione più veloce di Stata (per dual e multicoremultiprocessor computer) StataSE: Stata per grandi insiemi di dati StataIC: Stata per moderate dimensioni dataset Piccolo Stata: Una versione di Stata che gestisce i piccoli insiemi di dati (solo per gli acquisti educativi) che Stata è giusto per me La sintesi qui sopra mostra i pacchetti Stata disponibili. StataMP è la versione più veloce e più grande di Stata. La maggior parte dei computer acquistati dopo la metà del 2006 possono sfruttare le funzionalità avanzate di multiprocessing StataMP. StataMP, StataSE, e StataIC tutto eseguito su qualsiasi macchina, ma StataMP corre più veloce. È possibile acquistare una licenza StataMP fino al numero di core presenti sulla macchina (la maggior parte è 64). Ad esempio, se la macchina ha otto core, è possibile acquistare una licenza StataMP sia per otto core (StataMP8), quattro core (StataMP4), o due core (StataMP2). StataMP può anche analizzare più dati di qualsiasi altro sapore di Stata. StataMP può analizzare da 10 a 20 miliardi di osservazioni date le attuali computer più grandi, ed è pronto ad analizzare fino a 281 miliardi di osservazioni una volta che l'hardware del computer raggiunge. StataSE, StataIC, e Piccolo Stata si differenziano solo per la dimensione di dati che ciascuno può analizzare. StataSE e StataMP possono adattarsi modelli con variabili indipendenti più rispetto StataIC (fino a 10.998). StataSE in grado di analizzare fino a 2 miliardi di osservazioni. StataIC permette dataset con ben 2.047 variabili e 2 miliardi di osservazioni. StataIC può avere al massimo 798 variabili a destra a fianco in un modello. Piccola Stata è limitata ad analizzare set di dati con un massimo di 99 variabili e 1.200 osservazioni. Piccolo Stata può avere al massimo 98 variabili a destra a fianco in un modello. Nota: Il numero di variabili e le osservazioni consentito dalla piccola Stata include le variabili o le osservazioni generati durante calcoli statistici supplementari. Nuove funzionalità in Stata 14 Stata 14 dispone di 102 nuove funzionalità ed è uno dei più grandi nuove versioni di Stata e offre nuove capacità di ricerca per gli utenti in una varietà di campi quali: economia, salute ricercatori, epidemiologi, sociologi, psicologi, ricercatori istruzione, politologi, ed econometrici. comanda l'analisi bayesiana L'introduzione di comandi bayesiani analisi (modelli univariata e multivariata lineari, univariata GLM, modelli non lineari univariati e generalizzate, etc.) supportati da tutto il nuovo manuale di riferimento Stata bayesiana Analysis. Stata 14 comprende 12 modelli verosimiglianza incorporati e 22 built-in distribuzioni precedenti tra le altre caratteristiche utili. Altri modelli estesi di analisi effetti del trattamento Trattamento-effetto è ora disponibile per una classe molto più ampia di modelli. Endogena stima trattamento-effetto è ora disponibile per i risultati continui, binari, contare, e frazionari. Gli effetti del trattamento possono essere stimati dai dati di sopravvivenza di osservazione. Più IRT (voce teoria della risposta) analisi Stata 14 ora supporta modelli IRT per gli articoli binari (1-3 PL), elementi categoriali (risposta nominale), articoli ordinali (risposta graduata, scala di valutazione e di credito parziale) e qualsiasi combinazione di questi modelli. Più Stata in nuove lingue di interfaccia utente Statas è ora disponibile in spagnolo e giapponese. Più Più utili nuove funzionalità aggiunte in Stata 14 sono: è possibile montare una varietà di modelli di sopravvivenza multilivello come i modelli con effetti misti esponenziale e Weibull. Più È possibile eseguire l'inferenza piccolo campione in modelli misti lineari utilizzando diversi metodi denominatore gradi di libertà, incluso il metodo Kenward-Roger. Altri comandi nuove serie temporali. Più stimatori nuove ed estese pannello di dati. Più si può calcolare la potenza e la dimensione del campione per la tabella di contingenza epidemiologica analisi. Più Stata ora capisce Unicode. Più È possibile effettuare il test del modello aggiustato Satorra-Bentler per SEM con dati che non sono distribuiti normalmente. Più È possibile stimare modelli per i tassi, proporzioni, e altre risposte frazionarie utilizzando beta di regressione e modelli di regressione frazionali. È possibile stimare modelli di Poisson con variabili dipendenti censurate. StataMP consente ora più di 2,1 miliardi di osservazioni fino a 20 miliardi di osservazioni dato il più grande computer corrente, ed è pronto per una volta di più l'hardware del computer raggiunge. Altri codici ICD-10. Altri pesi a livello di stage. Più Oltre a: churdle per stimare lineare ed esponenziale modelli ostacolo betareg e fracreg per le risposte frazionarie, proporzioni, tariffe, ecc cpoisson per stimare censurato Poisson modelli ztest e comandi ztesti per calcolare z-statistiche Postestimation selettore che semplifica notevolmente l'analisi postestimation Quasi tutti comanda la stima in Stata ora supporta variabili fattore una moltitudine di miglioramenti dei margini, come ad esempio la capacità di fare più previsioni alla volta e avendo le previsioni predefinite riflettono la scelta migliore per l'analisi marginale diverse nuove utility per aiutarti a gestire meglio i grafici Nuovo rapida la sezione dei manuali di New Stata funzioni di riferimento di programmazione manuale vostra cosa. Youll essere interessati a queste nuove funzionalità in Stata 14. Stata ora usa il Mersenne Twister 64-bit come il suo generatore di numeri casuali di default Nuovo statistico, la distribuzione di numeri casuali, e funzioni di stringa Tutte le nuove funzioni aggiunte alla Stata sono disponibili anche in Mata ci sono molti tutorial video in utilizzando Stata. Di seguito troverete le aggiunte più recenti che si riferiscono a Stata 14, così come un elenco di tutte le altre risorse attualmente disponibili. Suggerimenti rapidi Tutte le versioni di Stata girano su computer dual-core, multi-core e multi-processore. Stata per Windows Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows Server 2012 Windows Server 2008 2003 varietà di Windows Server a 64 bit e 32-bit di Windows per x86-64 e processori x86 realizzati da Intel e AMD. Stata per Mac Stata per Mac richiede processori a 64 bit Intel (Core 2 Duo o superiore) con OS X 10.7 o più recente Stata per Unix Linux: Qualsiasi 64-bit (x86-64 o compatibile) o 32 bit (x86 o compatibile) in esecuzione Linux. Requisiti hardware minimo di 512 MB di RAM minima di 900 MB di spazio su disco Stata per Unix richiede una scheda video in grado di visualizzare migliaia di colori o più (colore a 16-bit o 24-bit) Si prega di selezionare un tipo di utente: Stata 14 Documentazione Ogni installazione di Stata comprende tutta la documentazione in formato PDF. documentazione Statas è costituito da oltre 12.000 pagine in dettaglio ogni funzione in Stata compresi i metodi e le formule ed esempi completamente lavorate. È possibile passare senza soluzione di continuità attraverso voci utilizzando i link all'interno di ogni voce. Stata 14 Manuali bayesiana Analisi Manuale di riferimento Introduzione a Stata per Mac Guida introduttiva di Stata per Unix Introduzione a Stata per Windows La Stata 14 documentazione è copyright di StataCorp LP, College Station TX, Stati Uniti d'America, ed è usato con il permesso di StataCorp LP. Gli studenti possono acquistare StataMP. StataSE. StataIC e Small Stata ad un prezzo scontato attraverso il programma Stata GradPlan. Per ulteriori informazioni sui tipi di licenza disponibili, fare clic qui. Data: Giovedi 7 Venerdì 8 settembre 2017 Luogo: Cass Business School, London EC1Y 8TZ. Il London Stata incontro Users Group è una conferenza internazionale di due giorni. 2016 ha visto Celebriamo venticinque anni di distribuire e supportare Stata per gli utenti nel Regno Unito in Irlanda. Siamo molto orgogliosi della nostra stretta collaborazione con S. Financial Econometrics Utilizzando Stata da Simona Boffelli e Giovanni Urga fornisce un'eccellente introduzione alla analisi delle serie temporali e come farlo in Stata per finanziaria. L'(MENA) Oriente e Nord Africa Medio soffre di entrambi, la disponibilità dei dati e la qualità dei dati. Qualsiasi tentativo di raccogliere, pulire i dati e presenti sulla regione è un wel. Il 4 ° Polonia Stata Users Group Meeting si svolge il Lunedi, 17 mese di ottobre 2016 SGH Warsaw School of Economics, Varsavia, Polonia. L'obiettivo degli Utenti di Stata Gruppo RIU. Gli ultimi Stata Corsi Questo corso di 2 giorni continua da parte 1 e fornisce un ulteriore riesame e una guida pratica per diversi importanti metodologie econometriche frequentemente utilizzate per modellare i fatti stilizzati delle serie temporali finanziarie mediante modelli ARMA, modelli GARCH univariata e multivariata, la gestione del rischio l'analisi e il contagio. Dimostrazione delle tecniche alternative sarà illustrata utilizzando Stata. Sessioni pratiche all'interno del corso riguardano i dati dei tassi di interesse, prezzi delle attività e serie storiche forex. Il corso viene consegnato dal Prof. Giovanni Urga, un autore di Econometria finanziaria utilizzando Stata - Boffelli, S e Urga, G (2016), Stata Press: TX. Il corso si basa sul libro e tutti i partecipanti riceveranno una copia omaggio. La nostra scuola estiva 2017 Stata si terrà a Londra il 3-8 luglio 2017. Informazioni su come utilizzare Stata in modo più efficace nella nostra serie flessibile breve corso - Introduzione alla Stata An Introduction to Stata grafica avanzata gestione dei dati in Stata An Introduction to Stata per Statistica medica Introduzione alla meta-analisi An Introduction to Time Series Analysis. Questo corso di 2 giorni fornisce una rassegna di e una guida pratica per diversi importanti metodologie econometriche frequentemente utilizzate per modellare i fatti stilizzati delle serie temporali finanziarie mediante modelli ARMA, modelli GARCH univariata e multivariata, analisi di gestione del rischio e di contagio. Dimostrazione delle tecniche alternative sarà illustrata utilizzando Stata. Sessioni pratiche all'interno del corso riguardano i dati dei tassi di interesse, prezzi delle attività e serie storiche forex. Il corso viene consegnato dal Prof. Giovanni Urga, un autore di Econometria finanziaria utilizzando Stata - Boffelli, S e Urga, G (2016), Stata Press: TX. Il secondo dei due corsi progettati come introduzione ai metodi bayesiani per l'analisi empirica. Inizieremo con una serie di questioni teoriche, tra cui scambiabilità, analisi preliminare-posteriore, il confronto del modello e la verifica di ipotesi e modelli per i dati mancanti. Esamineremo anche il problema fondamentale della prima elicitazione. In questo corso di tre giorni che gira a Londra il 5-7 aprile 2017 ci occupiamo di come creare e valutare modelli di previsione per prevedere variabili macroeconomiche come l'inflazione e la crescita economica. Guardiamo la previsione di serie temporali e le basi di costruzione di un modello, il controllo della diagnostica, modelli VAR e cointegrazione. Bisogno di un quoteRICERCA Finanza di Massimo Intropido - Sito ufficiale SCEGLIERE La Media giusta Le Medie Mobili Che Si adattano Automaticamente Al Mercato Le Medie mobili rappresentano probabilmente lindicatore di Analisi Tecnica pi antico della storia. Esse costituiscono Uno Strumento prettamente statistico, Che tuttavia VIENE utilizzato Dai commerciante e Dagli Analisti in maniera, per cos terribili, antistatistica, cio si sfrutta il ritardo delle Medie stesse nel descrivere landamento del prezzo. Pertanto, La Regola di Analisi Tecnica Prevede Che VI SIA UN tendenza rialzista QUANDO il prezzo sta al di sopra della media mobili e il tendenza particolarmente forte Quanto pi Ampio il divario fra il prezzo e la supporti STESSA. Ma ci equivale a dire Che il trend di borsa di tanto pi forte Quanto pi lindicatore statistico in Ritardo RISPETTO al Valore Che dovrebbe descrivere. Seguendo la logica STESSA si pu dire lopposto A proposito di Una Tendenza ribassista. In Quel Momento, infatti, il prezzo sar al di sotto della multimediale con cellulare un divario maggiore Quanto maggiore la forza del negativo trend. QUANDO la mobile media INIZIA una funzionare bene dal punto di vista statistico, ovvero si pone in mezzo ai di Prezzi (essendone la media) Il Suo Ruolo diventa Meno Utile per lanalisi tecnica Orientata al trading. Infatti, in tal quale tendenza Momento Il laterale, cio non vi Sono Variazioni sostanziali di prezzo Che Non Siano prontamente riassorbite. Il tutto pu Essere Facilmente riscontrato nel grafico Che Segue Relativo allandamento del cambio eurodollaro. Le zone contrassegnate con Una lettera quot Un quot Sono Leggeri momenti di rialzo, in cui la mobile media Rimane al di sotto dei Prezzi e dunque non funziona benissimo dal punto di vista statistico. Allo Stesso Modo, le zone contrassegnate con Una lettera quot B quot rappresentano dei chiari ribassi, Durante i Quali la mobile media sta al di sopra del prezzo, Mostrando also in this Caso delle carenze descrittive dal punto di vista statistico. Laddove invece la mobile media funziona bene venire descrittore del prezzo, ovvero zona Nelle contrassegnate con quotCquot proprio QUANDO funziona male dal punto di vista del commercio. Infatti, in Quei Tratti ESSA VIENE Continuamente scavalcata dal prezzo, allins ed allin gi, Dando Segnali di Apertura e di chiusura immediata di POSIZIONI rialziste e ribassiste. In Quei Tratti in Sostanza, la mobile media fornisce falsi Segnali e dunque fa perdere Denaro. Allanalista tecnico uninformazione of this tipo Utile per confermare Che il tendenza laterale, in Quanto vi stazionamento della mobile media nel raggio di prezzo, ma poich, la maggior parte degli Sforzi Che si dedicano allo studio di di Nuovi Strumenti danalisi tecnica rivolto al commercio di pi Che alla Semplice Analisi, non DEVE stupire se si cerchi di perfezionare la mobile media Strumento venire di trading. Nascono cos le Medie mobili adattive. Che vengono progettate per Essere attraversate il Menone possibile Dai Prezzi, also when la Tendenza laterale. Ve ne Sono a causa di Che Vanno per la maggiore, ma prima di descriverle vediamo esattamente Che cos Una adattiva mobile media. Tutte, o quasi Tutte, le Medie Mobili adattive sfruttano la propriet delle Medie mobili esponenziali di Poter Essere scomposte in maniera racconto da rendere Molto semplice il Loro Calcolo. Infatti, la generica e PI Rapida forma di Calcolo Di Una supporti esponenziale: MMEt APT (1-) MMEt-1 Ovvero, La Media di Oggi Uguale annuncio Una certa percentuale del prezzo di Oggi sommato alla percentuale Complementare (CIO la cui somma dia 100) della i media esponenziale di ieri. possibile, dal punto di vista matematico, calcolare Una multimediale mobile esponenziale esattamente Equivalente alla Corrispondente multimediale mobile semplice, Semplicemente ponendo una (2 (N1)). dove n il numero di Dati da cui i media COMPOSTA lequivalente cellulare semplice. Per rendere adattiva Una multimediale mobile esponenziale SUFFICIENTE legare landamento di una ad un Parametro Che riteniamo Essere Quello decisivo nellesprimere o nel modificare le mutare Condizioni di Mercato. Il Parametro classico, Scelto da quasi TUTTI GLI ideatori di Medie mobili adattive, la volatilit. Infatti, proprio this la grandezza Che meglio Misura la Tendenza dei Prezzi un FORNIRE falsi Segnali, cio una Colpire quotindebitamentequot la mobile media, vieni mostriamo nel grafico following: Nel Caso A la volatilit alta in rapporto allandamento della Media e dunque questultima non VIENE Toccata Dai Prezzi Durante laccelerazione della Tendenza al rialzo. Quella Che ABBIAMO raffigurato, pertanto, i media Una con Una velocit idonea a segnalare Calcola la persistenza del trend. Nel Caso B, invece, la volatilit del prezzo troppo bassa in rapporto allandamento della media. Questultima, infatti, VIENE infatti colpita diverse Volte dal prezzo senza il Che in realt VI SIA Realmente Una vera e propria inversione di Tendenza. Un andamento del Genere Comporta MOLTI falsi Segnali generanti Contemporaneamente molte piccole Perdite e MOLTI momenti di Mancato Guadagno, arrecando cos un duplice Danno al commerciante. La Soluzione Allora Quella di Costruire UNA mobile media Che stia Vicino ai di Prezzi QUANDO la volatilit alta e Lontano QUANDO ESSA bassa, proprio venire Accade una Quella raffigurata nel grafico successivo. Perch ci accada, occorre Costruire un MECCANISMO Che i media produca Sulla cellulare LO STESSO Effetto di unaumento O Di Una RIDUZIONE dei giorni sulla Quale ESSA VIENE calcolata. La mobile media esponenziale, vieni dicevamo, si presta molto bene a this Scopo, poich SUFFICIENTE variare il Parametro A per ottenere: - un Aumento della SUA reattivit (Equivalente ad Una Diminuzione dei giorni su cui VIENE dei media calcolata lequivalente cellulare semplice) se un VIENE incrementato. - Una RIDUZIONE della SUA reattivit a Caso contrario, con conseguente allungamento della mobile media semplice Equivalente. La Proposta di Tushar Chande si chiama VIDYA (Indice variabile dinamica media) o multimediale dinamica ad indice variabile. Questultimo proprio Il Termine A della Media esponenziale mobile. Infatti, nellarticolo di Azioni amp Commodities, Chande la definisce venire: VIDYAd kxn Rif x CD (1- kxn Rif) x VIDYAd - 1 VIDYAd Il Valore Corrente della VIDYA VIDYAd-1 Il Valore precedente della VIDYA k Una Costante Scelta di volta in volta n La misura di volatilit ritenuta pi idonea ad esprimere le Variazioni nellandamento del Mercato Ref Una Misura di volatilit Che FUNZIONI da punto di riferimento o Termine di paragone per confrontare n. cio per Capire qual lattuale Situazione di Mercato. facile intuire Che, nellalgoritmo di Chande, un k x n Rif dunque il rapporto di tra la volatilit attuale e la volatilit dei media un lontano variare la reattivit della VIDYA. QUANDO Il Mercato accelera, la volatilit Aumenta e quindi Nello Stesso modo si Comporta Il Termine k x n Ref. Nel libro Al di là di analisi tecnica, Chande Propone questaltra formula per la VIDYA: VIDYAd 0,2 x Stoc (20) x CD (1- 0,2 x Stoc (20)) x VIDYAd-1 Dove, RISPETTO alla formula precedente, ABBIAMO: stoc (20) Che lo Stocastico a 20 giorni della DEVIAZIONE standard di 20 giorni dei Prezzi k 0,2 Il Che tende una tariffa equivalere la VIDYA annuncio uNA multimediale mobile Semplice un giorni nove. Va Detto Che La seconda formula si appli ai di Dati giornalieri, MENTRE La Prima si utilizza sui Dati Settimanali. Vediamo in azione la VIDYA sui Dati giornalieri dellindice SampP500. Ovviamente utilizziamo La seconda formula, ovvero Quella dello stocastico di volatilit 20 giorni: La VIDYA Stata riportata con il tratto pi Marcato, MENTRE la mobile media esponenziale a giorni ha il tratto pi leggero 9. Perch Una multimediale mobile esponenziale a nove 9 giorni Perch Chande utilizza un k pari a 0,2 nel Quanto Applicando al contrario la formula uno (2 (N1)). cio risolvendo per n la formula 0,2 (2 (N1)) fornisce, per lappunto, 9. Naturalmente, this Il Valore di Partenza, poich Esso VIENE incrementato o diminuito a base di allandamento del Termine n Ref. Torneremo Tra poco do this legame matematico, ora commentiamo il grafico. Nei Periodi di tendenza forte, vieni for example Tra Maggio e Giugno e Settembre Tra Ed Ottobre 2008, la mobile media esponenziale segue Molto pi da Vicino i Prezzi e, pertanto, ne VIENE attraversata Molto pi Spesso. Invece, la VIDYA se ne Mantiene Molto pi distante, rimanendo addirittura pressoché Orizzontale Durante le FASI di Assenza di tendenza, vieni Accade Tra Luglio Ed Agosto 2008. Nel prossimo numero studieremo unaltra famosissima mobile media reattiva, ovvero la AMA (Adaptive Moving Average) di Perry Kaufman. ULTERIORI dettagli ed approfondimenti sul tema delle Medie mobili adattive possono Essere Trovati Nel mio libro quotIl Meglio di Azioni amp Commoditiesquot (Editore Trading Biblioteca, 2006). Copyright 2008-2010 RicercaFinanza. Riproduzione riservata. Si Ricorda Che Tutti i contenuti of this page Sono PROTETTI da diritti d'autore. La Riproduzione totale o Parziale, in qualunque forma, su Qualsiasi supporto e con qualunque mezzo proibita senza lautorizzazione scritta di Ricerca Finanza e dellAutore. 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